«Эксперт РА» публикует рэнкинги банков на 01.05.2019 и предшествующие отчетные даты 2019 года в новом формате

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.05.2019 и предшествующие отчетные даты 2019 года в новом формате. Традиционные рэнкинги, ранжирующие банки по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения адаптированы к произошедшим в 2019 году изменениям в учете по РСБУ, оптимизированы и дополнены аналитическими показателями. Также агентство начинает публиковать новые типы относительных рэнкингов по устойчивости капитала банков к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Новые рэнкинги отражают запас прочности банков на случай таких стрессовых событий, как потери от реализации кредитных и рыночных рисков и отток привлеченных средств. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Консолидация сектора продолжается: рассчитанная по размеру активов рыночная доля топ-10 банков за период с 01.05.2018 по 01.05.2019 выросла с 71,4 до 75,8%. По оценкам агентства, совокупный размер активов банковского сектора за прошедшие 12 месяцев увеличился с 82,6 до 83,8 трлн руб., однако средний по всем банкам темп прироста активов слабо отрицателен и составляет -2,6%. При этом активы 8 из 10 крупнейших банков устойчиво прирастают опережающими рынок темпами. Медианный темп прироста по топ-100 за период с 01.05.2018 по 01.05.2019 составил 4,7%, а по остальным кредитным организациям – -4,3%.

Глобального дефицита капитала не наблюдается: темпы прироста совокупного по всем банкам регулятивного капитала превысили динамику активов и составили 4,0%. В топ-50 наибольшие темпы прироста капитала демонстрируют банки, санируемые с участием государства. Некоторые из них начали выходить на самоокупаемость, но такое повышение капитализации преимущественно обусловлено внешней поддержкой. Несмотря на положительную динамику по рынку в целом, запас капитала над нормативным минимумом 127 кредитных организаций не способен абсорбировать потенциальное обесценение свыше 5% чистых активов. В их число входят как те банки, которые могут позволить себе высокую нагрузку на капитал в силу устойчивых позиций и приемлемого качества активов, так и проблемные игроки с высокой чувствительностью к непредвиденным потерям.

Сектор пребывает в состоянии профицита ликвидности: ликвидные активы 54% от общего числа банков покрывают не менее половины объема их рыночных обязательств, при этом покрытие обязательств на уровне не ниже 30% демонстрируют 76% игроков. Наиболее выраженный избыток ликвидности характерен для небольших кредитных организаций. При отсутствии устойчивого фондирования и качественных заемщиков многие из них вынуждены поддерживать подушку ликвидности, что ограничивает перспективы повышения операционной эффективности деятельности.

Мы на Facebook